• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型
  • 作者

    马慧子刘翠翠林琳王向荣

  • 单位

    山东科技大学数学与系统科学学院山东女子学院

  • 摘要
    与传统理财产品相比,以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险,结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比,g-VaR模型在度量互联网金融的不确定性风险方面更具优势。利用求解倒向随机微分方程(BSDE)的Euler隐格式、Crank-Nicolson格式以及预估校正方法给出求解算法和数值分析。结果显示,Euler方法和Crank-Nicolson方法在数值求解BSDE的过程中运算时间长,而预估校正方法能够提升整体运算效率,且计算精度的稳定性较好。
  • 关键词

    互联网理财产品不确定性风险g-VaR模型数值算法

  • 基金项目(Foundation)
    国家自然科学基金项目(11271007);山东省自然科学基金项目(ZR2018BG002);山东省人文社科项目(19-ZC-JJ-08);山东科技大学人才引进科研启动基金项目(2017RCJJ066);
  • 文章目录
    1 倒向随机微分方程与g-期望
    1.1 倒向随机微分方程
    1.2 g-期望
    2 基于g-VaR的风险度量
    3 基于g-VaR的数值分析
    3.1 Euler方法
    3.2 Crank-Nicolson方法
    3.3 预估校正方法
    3.4 数值实验
    4 结论
  • 引用格式
    马慧子,刘翠翠,林琳,王向荣.互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型[J].山东科技大学学报(自然科学版),2022,41(02):80-88.DOI:10.16452/j.cnki.sdkjzk.2022.02.009.
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