论文
论文
期刊
专题
资讯
问答
专家
智库
图表
推荐
视频
高级检索
首页
期刊群
论文库
专家库
图表
专题
问答
视频
图书
科研智库
资讯
行业新闻
学术会议
展会信息
实验室
投稿
各刊稿件投审编端口
写作指导
关于
平台介绍
出版传媒集团
学术期刊工作委员会
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
首页
>
论文库
互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型
免费下载
高速下载
山东科技大学学报(自然科学版)
2022年第02期
157
84
作者
马慧子
刘翠翠
林琳
王向荣
单位
山东科技大学数学与系统科学学院
山东女子学院
摘要
与传统理财产品相比,以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险,结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比,g-VaR模型在度量互联网金融的不确定性风险方面更具优势。利用求解倒向随机微分方程(BSDE)的Euler隐格式、Crank-Nicolson格式以及预估校正方法给出求解算法和数值分析。结果显示,Euler方法和Crank-Nicolson方法在数值求解BSDE的过程中运算时间长,而预估校正方法能够提升整体运算效率,且计算精度的稳定性较好。
关键词
互联网理财产品
不确定性风险
g-VaR模型
数值算法
基金项目(Foundation)
国家自然科学基金项目(11271007);山东省自然科学基金项目(ZR2018BG002);山东省人文社科项目(19-ZC-JJ-08);山东科技大学人才引进科研启动基金项目(2017RCJJ066);
文章目录
1 倒向随机微分方程与g-期望
1.1 倒向随机微分方程
1.2 g-期望
2 基于g-VaR的风险度量
3 基于g-VaR的数值分析
3.1 Euler方法
3.2 Crank-Nicolson方法
3.3 预估校正方法
3.4 数值实验
4 结论
引用格式
马慧子,刘翠翠,林琳,王向荣.互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型[J].山东科技大学学报(自然科学版),2022,41(02):80-88.DOI:10.16452/j.cnki.sdkjzk.2022.02.009.
分享到:
相关问题
立即提问
山东科技大学学报(自然科学版)
Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science)
中文核心期刊
中国科技核心期刊
2022年02期
推荐专家
张新
推荐企业
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司
推荐专题
关注新质生产力:煤炭地质保障领域的创新成果精选
“图说一线”专题 (《智能矿山》)
“永磁及机器人产业创新孵化实践与煤矿机器人应用”专题(《智能矿山》)
TOP20|《煤炭科学技术》2022—2023年发表论文高被引(WoS数据库)
《煤炭经济研究》“青年专家学术成果”特刊(上)
《工矿自动化》2022年度最受关注论文
“煤炭地下气化”虚拟专题
《煤炭科学技术》2024年第1期“院士观点”
“低碳水处理与资源化技术”专题
非常规天然气储层甲烷原位燃爆压裂新理论与新技术
亮点论文
定量重建青藏高原过去2000年来雨季降水量的时空变化
鄂尔多斯盆地东缘深部煤层气开发先导试验效果与启示
深部煤层气水赋存机制、环境及动态演化
中深层地热井换热特性多因素影响规律研究
Itasca软件结合机器学习模拟岩石爆破过程
基于改进的SA−BP神经网络的矿井突水水源识别模型研究
FCSE | 综述:从机理角度综述无卤催化的CO2与环氧羰化反应研究进展
数字经济发展的碳排放双控效应
“巷帮煤体整体滑脱型冲击地压”防冲支护技术
急倾斜深埋巨厚煤层掘巷冲击地压前兆特征及其灾害防治
主办单位:
煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会
煤问提
问答社区(热门)
问答社区(问答专场)
提问
热议话题
问答
推荐专家
活跃用户
煤传媒
时事
科技
事件
煤视界
专家报告
特别访谈
煤炭科普
会议活动
增强素材
技术宣讲
科技创新50强
2017年度
2016年度
2015年度
会员中心
专家
通讯员
普通会员
登录注册
©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编:100013
京ICP备05086979号-16
技术支持:
云智互联