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求解非线性最优化问题的序列线性方程组算法
  • 189
  • 作者

    贺国平王永丽

  • 单位

    山东科技大学信息科学与工程学院山东科技大学信息科学与工程学院 山东青岛266510上海交通大学数学系上海200240

  • 摘要
    序列二次规划(SQP)算法是目前公认的求解非线性约束优化问题的最有效的算法之一。但是目前SQP算法存在两个重要问题:(1)每步需要求解一至两个二次规划子问题以得到迭代方向,计算工作量大,难以应用于大规模问题;(2)迭代过程中产生的二次规划子问题可能无解,使运算过程中断。尽管可用其他措施重新定义迭代方向,但必然增加算法的复杂性,增大计算工作量,理论证明也不完善。文中介绍的序列线性方程组方法就是针对SQP算法的缺点而提出的。理论分析和数值实验均表明,这种算法具有迭代时间少,收敛速度快等优点,可以用来求解大规模的非线性优化问题。
  • 关键词

    约束优化问题序列线性方程组算法序列二次规划算法算法收敛性

  • 基金项目(Foundation)
    国家自然科学基金资助项目(10571109)；
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