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上市公司信用风险的KMV模型分析
  • 562
  • 作者

    高扬敏陈红伟陈刚

  • 单位

    华侨大学商学院

  • 摘要
    为研究KMV模型在中国上市公司信用风险定价与度量的适用性问题,选取2004年至2007年260家上市公司的财务指标与股票价格所组成的面板数据,对该模型所揭示的负债资产比、资产波动率和信用风险之间存在的两个内联关系进行实证分析,结果表明:负债资产比与信用风险存在正向关系,资产波动率与信用风险也存在正向关系,得出该模型在对中国上市公司的信用风险定价与度量中具有较高的适用性和精确性的结论。
  • 关键词

    负债资产比资产波动率信用风险KMV模型面板数据

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