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期权对冲下的供应商选择及最优订货策略
  • 1166
  • 作者

    孙晋众林健

  • 单位

    北京航空航天大学经济管理学院北京航空航天大学经济管理学院 北京100083五邑大学管理学院广东江门529020

  • 摘要
    根据金融衍生品标的资产与市场需求之间的相关性,从理论上证明了线性相关条件下利用金融期权对冲市场需求风险的有效性,并给出了基于期权对冲的零售商最优订货策略,通过分析零售商净利润与标的资产价格、无风险利率、库存周期及波动率之间的影响关系,证明零售商可以通过期权对冲策略可获得最大期望利润,同时基于逆向拍卖的竞价机制,证明了供应商的报价会随着生产能力的增加而下降,在综合考虑了供应商选择与库存订货之间的相互影响,提出了在完全信息条件下基于期权对冲的零售商最优订货及最佳供应商选择问题,并给出了具体的解析解。
  • 关键词

    期权对冲逆向拍卖供应商选择最佳订货策略

  • 基金项目(Foundation)
    国家自然科学基金项目资助(70471074)；
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