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实际波动率理论及实证综述
  • 377
  • 作者

    施红俊马玉林陈伟忠

  • 单位

    同济大学现代金融研究所同济大学现代金融研究所 上海　200092

  • 摘要
    较为详细地阐述了国外对实际波动率研究的最新成果。首先阐述了实际波动率的理论背景,然后展示了国外研究已得出的一些基本结论,并进一步讨论了关于实际波动率的焦点问题,最后将RV和GARCH作了简要比较。理论及实证表明:实际波动率确实是一个深具理论基础且有重大实用价值的波动率度量。
  • 关键词

    实际波动率半鞅二次变动

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