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基于单位风险收益的资产退出投资组合模型研究
  • 623
  • 作者

    王慧张洪涛

  • 单位

    安徽理工大学理学院

  • 摘要
    投资者进入证券市场后决定退出的时间是不确定的,因此承担着退出风险,且风险资产退出时需要一定的费用。为此在摩擦市场环境下,提出了利用单位风险收益最大化作为目标函数,构建了基于单位风险收益的资产退出的投资组合模型,并把此模型转化为线性规划来解决。最后用实例说明了此模型的可行性。
  • 关键词

    投资组合模型风险资产退出单位风险期望收益

  • 基金项目(Foundation)
    安徽省教育厅人文社科基金资助项目(2008sk189)；安徽高等学校省级自然科学基金资助项目(KJ2008B148)；
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