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高频数据下商品期货波动率研究——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布
  • 504
  • 121
  • 作者

    邓亚东王波

  • 单位

    上海理工大学管理学院

  • 摘要
    商品期货收益率序列存在明显的厚尾现象,将扰动项设定为厚尾分布的波动率模型要优于普通Gaussian分布以及t分布模型。以7种损失函数作为评价准则,在扰动项分别服从偏t分布以及广义双曲线偏t分布时比较了波动率RV、二次幂变差BV以及medRV3种不同已实现测度下Realized GARCH模型对商品期货的波动性预测能力。最后得到扰动项服从ghst分布的Realized GARCH模型具有更优的预测能力。
  • 关键词

    RealizedGARCH模型medRV已实现测度广义双曲线偏t分布波动率预测

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